全国2002年10月自考（课程代码：00142）计量经济学试题
全国2002年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)
1.经济计量模型是指( )
A.投入产出模型 B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )
A.内生变量 B.外生变量
C.虚拟变量 D.前定变量
3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：
M=β0+β1Y+β2r+u
又设分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
4.回归分析中定义的( )
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )
A.k阶单整的 B.k-1阶单整的
C.k阶协整的 D.k-1阶协整的
6.分段线性回归模型的几何图形是( )
A.平行线 B.垂直线
C.光滑曲线 D.折线
7.容易产生异方差的数据为( )
A.时序数据 B.修匀数据
C.横截面数据 D.年度数据
8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )
A.中长期模型 B.年度模型
C.结构分析模型 D.国家间模型
9.检验协整关系的方法是( )
A.戈德菲尔德—匡特方法 B.德宾—瓦森方法
C.格兰杰—恩格尔方法 D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法
10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )
A.m B.m-1
C.m-2 D.m+1
11.线性回归模型中，检验H0:时，所用的统计量服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
12.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系( )
13.当需求完全无弹性时，( )
A.价格与需求量之间存在完全线性关系 B.价格上升速度与需求量下降速度相等
C.无论价格如何变动，需求量都不变 D.价格上升，需求量也上升
14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法
15.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )
A.无偏且一致 B.有偏但一致
C.无偏但不一致 D.有偏且不一致
16.C—D生产函数的替代弹性为( )
A.1 B.∞
C.0 D.-1
17.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型
18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )
A.总供给 B.总需求
C.总供给和总需求 D.总供求的矛盾
19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A.增加1个 B.减少1个
C.增加2个 D.减少2个
20.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
21.对于部分调整模型，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.一阶差分法
22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )
A.技术方程式 B.制度方程式
C.恒等式 D.行为方程式
23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )
A.伪回归关系 B.协整关系
C.短期的均衡关系 D.短期非均衡关系
24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.工具变量法
25.假如模型中第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( )
A.可识别的 B.恰好识别
C.过度识别 D.不可识别
26.在包登价格决定方程中，若市场处于非均衡状态，则有( )
A.g*=0 B.g*＜0
C.g*≤0 D.g*＞0
27.假设回归模型为，其中则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )
28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U的值( )
A.等于0 B.接近于-1
C.接近于1 D.趋近于+∞
29.当识别的阶条件为：M-Hi＜k-1，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别
C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式
30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )
A.间接最小二乘法 B.工具变量法
C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。)
31.下列哪些变量属于前定变量( )
A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量
D.外生变量 E.工具变量
32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有( )
A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.岭回归估计法
D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法
33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法 B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
34.下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )
A.koyck变换模型 B.自适应预期模型
C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型
E.广义差分模型
35.系统变参数模型中，参数变化是( )
A.随机的 B.离散的
C.非随机的 D.连续的
E.系统的
三、名词解释(本大题共7小题，每小题2分，共14分)
36.工具变量法
37.拟合优度
38.外生变量
39.超样本性质
40.经济计量学
41.分布滞后模型
42.异方差
四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
43.DW检验的局限性主要有哪些?
44.协整理论的提出，有何重要意义?
45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?
46.需求函数有哪些基本性质，其经济含义是什么?
47.简述模型不可识别与过度识别的原因。
五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)
48.根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：
试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并计算判定系数。
49.设有国民经济的一个简单宏观模型为：
式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：
试用间接最小二乘法估计该模型。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
50.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
(0.237) (0.083) (0.048)
,DW=0.858
式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问；
(1)题中所估计的回归方程的经济含义；
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?
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计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)
1.经济计量模型是指( )
A.投入产出模型 B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )
A.内生变量 B.外生变量
C.虚拟变量 D.前定变量
3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：
M=β0+β1Y+β2r+u
又设分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
4.回归分析中定义的( )
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )
A.k阶单整的 B.k-1阶单整的
C.k阶协整的 D.k-1阶协整的
6.分段线性回归模型的几何图形是( )
A.平行线 B.垂直线
C.光滑曲线 D.折线
7.容易产生异方差的数据为( )
A.时序数据 B.修匀数据
C.横截面数据 D.年度数据
8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )
A.中长期模型 B.年度模型
C.结构分析模型 D.国家间模型
9.检验协整关系的方法是( )
A.戈德菲尔德—匡特方法 B.德宾—瓦森方法
C.格兰杰—恩格尔方法 D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法
10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )
A.m B.m-1
C.m-2 D.m+1
11.线性回归模型中，检验H0:时，所用的统计量服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)
C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
12.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系( )
13.当需求完全无弹性时，( )
A.价格与需求量之间存在完全线性关系 B.价格上升速度与需求量下降速度相等
C.无论价格如何变动，需求量都不变 D.价格上升，需求量也上升
14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法
15.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )
A.无偏且一致 B.有偏但一致
C.无偏但不一致 D.有偏且不一致
16.C—D生产函数的替代弹性为( )
A.1 B.∞
C.0 D.-1
17.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型
18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )
A.总供给 B.总需求
C.总供给和总需求 D.总供求的矛盾
19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A.增加1个 B.减少1个
C.增加2个 D.减少2个
20.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
21.对于部分调整模型，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.一阶差分法
22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )
A.技术方程式 B.制度方程式
C.恒等式 D.行为方程式
23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )
A.伪回归关系 B.协整关系
C.短期的均衡关系 D.短期非均衡关系
24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.工具变量法
25.假如模型中第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( )
A.可识别的 B.恰好识别
C.过度识别 D.不可识别
26.在包登价格决定方程中，若市场处于非均衡状态，则有( )
A.g*=0 B.g*＜0
C.g*≤0 D.g*＞0
27.假设回归模型为，其中则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )
28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U的值( )
A.等于0 B.接近于-1
C.接近于1 D.趋近于+∞
29.当识别的阶条件为：M-Hi＜k-1，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别
C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式
30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )
A.间接最小二乘法 B.工具变量法
C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。)
31.下列哪些变量属于前定变量( )
A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量
D.外生变量 E.工具变量
32.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有( )
A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.岭回归估计法
D.主成份回归估计法 E.间接最小二乘法
33.对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法 B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
34.下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )
A.koyck变换模型 B.自适应预期模型
C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型
E.广义差分模型
35.系统变参数模型中，参数变化是( )
A.随机的 B.离散的
C.非随机的 D.连续的
E.系统的
三、名词解释(本大题共7小题，每小题2分，共14分)
36.工具变量法
37.拟合优度
38.外生变量
39.超样本性质
40.经济计量学
41.分布滞后模型
42.异方差
四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
43.DW检验的局限性主要有哪些?
44.协整理论的提出，有何重要意义?
45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?
46.需求函数有哪些基本性质，其经济含义是什么?
47.简述模型不可识别与过度识别的原因。
五、计算题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)
48.根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：
试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并计算判定系数。
49.设有国民经济的一个简单宏观模型为：
式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：
试用间接最小二乘法估计该模型。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
50.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
(0.237) (0.083) (0.048)
,DW=0.858
式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问；
(1)题中所估计的回归方程的经济含义；
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?
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