全国2002年10月自考（课程代码：00077）金融市场学试题
全国2002年10月高等教育自学考试
金融市场学试题
课程代码：00077
第一部分 选择题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.最先开展利率期货业务的交易所是（ ）
A.纽约证券交易所 B.芝加哥商品交易所
C.伦敦证券交易所 D.东京期货交易所
2.下列各项中，投资风险最大的是（ ）
A.上市股票 B.定期存款
C.可转换债券 D.长期国债
3.在我国上海、深圳证券交易所中，股票交易单位“一手”是指（ ）
A.50股 B.100股
C.500股 D.1000股
4.在余额包销方式中，承销商获得的收益是（ ）
A.佣金 B.佣金+部分差价收入
C.50%的差价收入 D.100%的差价收入
5.我国国库券允许上市交易始于（ ）
A.1981年 B.1984年
C.1986年 D.1988年
6.金边债券的特点有（ ）
A.流动性强 B.安全性低
C.信誉差 D.收益高
7.香港现行的汇率制度是（ ）
A.固定汇率制 B.联系汇率制
C.复汇率制 D.联合浮动汇率制度
8.目前我国债券的还本方式主要是（ ）
A.期中偿还 B.转期偿还
C.转换偿还 D.期满偿还
9.期权交易的风险对期权买卖双方来说（ ）
A.期权买卖双方的风险都确定
B.期权买方无风险，期权卖方风险很大
C.期权买方风险确定，期权卖方风险很大
D.期权买方风险很大，期权卖方风险确定
10.亚洲美元市场的中心是（ ）
A.香港外汇市场 B.东京外汇市场
C.新加坡外汇市场 D.曼谷外汇市场
11.股份公司进行破产清算时，剩余财产分配顺序是（ ）
A.普通股、优先股、债券 B.优先股、普通股、债券
C.优先股、债券、普通股 D.债券、优先股、普通股
12.外汇跨品种套利是指（ ）
A.相同交割月份、相同种类的外汇合约
B.不同交割月份、相同种类的外汇合约
C.不同交割月份，不同种类的外汇合约
D.相同交割月份、不同种类的外汇合约
13.契约型投资基金的实质是（ ）
A.所有关系 B.买卖关系
C.借贷关系 D.信托关系
14.当年盈利不足以派息，以后可以补发的优先股是（ ）
A.参与优先股 B.非参与优先股
C.累积优先股 D.非累积优先股
15.世界上最大的黄金产地为（ ）
A.南非 B.俄罗斯
C.加拿大 D.刚果
16.欧洲型黄金交易市场的交易方式主要为（ ）
A.现货交易 B.期货交易
C.金币交易 D.黄金券交易
17.商业银行二级准备金的主要选择对象是（ ）
A.现金 B.公司债券
C.国库券 D.长期国债
18.某票据面额为10000元，3个月后到期，贴现率为6%，贴现利息为（ ）
A.250元 B.150元
C.750元 D.180元
19.参与货币市场的主要目的是为了实施货币政策的金融机构是（ ）
A.政府 B.中央银行
C.商业银行 D.保险公司
20.将股票划分为“投机性股票”的依据是（ ）
A.按股东权益的差异划分 B.按股票的收益差异划分
C.按股票票面是否标明金额划分 D.按公司发展的前景是否确定划分
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个选项中有二个至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。
21.下列关于银行承兑汇票描述正确的是（ ）
A.期限短 B.贴现式票据
C.交易价格高于面值 D.由银行承担付款保证
E.风险较高
22.证券市场管理的一般原则包括（ ）
A.公开原则 B.盈利性原则
C.制止背信的原则 D.流动性原则
E.禁止欺诈、操纵市场原则
23.股票公开发行的优点有（ ）
A.可以分散持股 B.提高公司知名度
C.节省发行费用 D.增加股票适销性
E.防止股价被操纵
24.债券转让的理论价格取决于（ ）
A.期望收益 B.债券期限
C.货币供应量 D.市场利率
E.待偿期限
25.有效投资组合是指（ ）
A.收益相同时，承担的风险较高 B.收益相同时，承担的风险较低
C.风险相同时，预期收益较高 D.风险相同时，预期收益较低
E.风险相同时，预期收益相同
26.决定期权费大小的因素包括（ ）
A.合约的有效期 B.合约的参与者数量
C.合约的协定价格高低 D.证券市场行市
E.利率水平
27.下列属于直接融资的是（ ）
A.发行商业票据 B.发行股票
C.同业拆借 D.银行贷款
E.发行债券
28.下列属于货币市场的有（ ）
A.同业拆借市场 B.票据市场
C.债券市场 D.股票市场
E.国库券市场
29.按发行方式，债券分为（ ）
A.公募债券 B.浮动利率债券
C.私募债券 D.固定利率债券
E.可转换债券
30.下列属于纽约证券交易所会员的是（ ）
A.佣金经纪人 B.交易厅经纪人
C.交易厅交易商 D.专业经纪人
E.零股买卖商
第二部分 非选择题
三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31.第三市场
32.转换公司债
33.投资基金
34.系统性风险
35.利率互换
四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)
36.简要分析债券票面利率确定的依据。
37.简述证券交易所管理的主要内容。
38.试比较封闭型基金与开放型基金的区别。
五、计算题(本大题共2小题，第39题4分，第40题8分，共12分)
39.某固定利率的可转让定期存单，计息期按一年360天计算，本金为100万元，期限为180天，年利率为12%。某投资人在发行时购入存单持有90天后售出，当时市场利率为11%，求存单买方应付给卖方的金额。（计算结果保留小数点后两位）
40.2000年6月，一套利者在东京外汇市场上买卖日元期货合约，当时，9月交割的日元期货价格为1美元=120日元，10月交割的日元期货价格为1美元=118日元。该套利者预测9月交割的日元期货的价格上涨幅度将大于10月交割的日元期货。假如到2000年8月，9月到期的日元期货价格为1美元=118日元，10月到期的日元期货价格为117日元。此时，他决定卖出9月到期的日元期货。而买进10月到期的日元期货。如果期货合约的金额均为1200000日元。试计算该投资者套利买卖的盈亏状况。如果保证金比率为5%，该投资者需投入多少资金？收益率为多少？（计算结果保留小数点后两位）
六、论述题(本大题15分)
41.试述证券流通市场管理的主要内容。
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金融市场学试题
课程代码：00077
第一部分 选择题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.最先开展利率期货业务的交易所是（ ）
A.纽约证券交易所 B.芝加哥商品交易所
C.伦敦证券交易所 D.东京期货交易所
2.下列各项中，投资风险最大的是（ ）
A.上市股票 B.定期存款
C.可转换债券 D.长期国债
3.在我国上海、深圳证券交易所中，股票交易单位“一手”是指（ ）
A.50股 B.100股
C.500股 D.1000股
4.在余额包销方式中，承销商获得的收益是（ ）
A.佣金 B.佣金+部分差价收入
C.50%的差价收入 D.100%的差价收入
5.我国国库券允许上市交易始于（ ）
A.1981年 B.1984年
C.1986年 D.1988年
6.金边债券的特点有（ ）
A.流动性强 B.安全性低
C.信誉差 D.收益高
7.香港现行的汇率制度是（ ）
A.固定汇率制 B.联系汇率制
C.复汇率制 D.联合浮动汇率制度
8.目前我国债券的还本方式主要是（ ）
A.期中偿还 B.转期偿还
C.转换偿还 D.期满偿还
9.期权交易的风险对期权买卖双方来说（ ）
A.期权买卖双方的风险都确定
B.期权买方无风险，期权卖方风险很大
C.期权买方风险确定，期权卖方风险很大
D.期权买方风险很大，期权卖方风险确定
10.亚洲美元市场的中心是（ ）
A.香港外汇市场 B.东京外汇市场
C.新加坡外汇市场 D.曼谷外汇市场
11.股份公司进行破产清算时，剩余财产分配顺序是（ ）
A.普通股、优先股、债券 B.优先股、普通股、债券
C.优先股、债券、普通股 D.债券、优先股、普通股
12.外汇跨品种套利是指（ ）
A.相同交割月份、相同种类的外汇合约
B.不同交割月份、相同种类的外汇合约
C.不同交割月份，不同种类的外汇合约
D.相同交割月份、不同种类的外汇合约
13.契约型投资基金的实质是（ ）
A.所有关系 B.买卖关系
C.借贷关系 D.信托关系
14.当年盈利不足以派息，以后可以补发的优先股是（ ）
A.参与优先股 B.非参与优先股
C.累积优先股 D.非累积优先股
15.世界上最大的黄金产地为（ ）
A.南非 B.俄罗斯
C.加拿大 D.刚果
16.欧洲型黄金交易市场的交易方式主要为（ ）
A.现货交易 B.期货交易
C.金币交易 D.黄金券交易
17.商业银行二级准备金的主要选择对象是（ ）
A.现金 B.公司债券
C.国库券 D.长期国债
18.某票据面额为10000元，3个月后到期，贴现率为6%，贴现利息为（ ）
A.250元 B.150元
C.750元 D.180元
19.参与货币市场的主要目的是为了实施货币政策的金融机构是（ ）
A.政府 B.中央银行
C.商业银行 D.保险公司
20.将股票划分为“投机性股票”的依据是（ ）
A.按股东权益的差异划分 B.按股票的收益差异划分
C.按股票票面是否标明金额划分 D.按公司发展的前景是否确定划分
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个选项中有二个至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。
21.下列关于银行承兑汇票描述正确的是（ ）
A.期限短 B.贴现式票据
C.交易价格高于面值 D.由银行承担付款保证
E.风险较高
22.证券市场管理的一般原则包括（ ）
A.公开原则 B.盈利性原则
C.制止背信的原则 D.流动性原则
E.禁止欺诈、操纵市场原则
23.股票公开发行的优点有（ ）
A.可以分散持股 B.提高公司知名度
C.节省发行费用 D.增加股票适销性
E.防止股价被操纵
24.债券转让的理论价格取决于（ ）
A.期望收益 B.债券期限
C.货币供应量 D.市场利率
E.待偿期限
25.有效投资组合是指（ ）
A.收益相同时，承担的风险较高 B.收益相同时，承担的风险较低
C.风险相同时，预期收益较高 D.风险相同时，预期收益较低
E.风险相同时，预期收益相同
26.决定期权费大小的因素包括（ ）
A.合约的有效期 B.合约的参与者数量
C.合约的协定价格高低 D.证券市场行市
E.利率水平
27.下列属于直接融资的是（ ）
A.发行商业票据 B.发行股票
C.同业拆借 D.银行贷款
E.发行债券
28.下列属于货币市场的有（ ）
A.同业拆借市场 B.票据市场
C.债券市场 D.股票市场
E.国库券市场
29.按发行方式，债券分为（ ）
A.公募债券 B.浮动利率债券
C.私募债券 D.固定利率债券
E.可转换债券
30.下列属于纽约证券交易所会员的是（ ）
A.佣金经纪人 B.交易厅经纪人
C.交易厅交易商 D.专业经纪人
E.零股买卖商
第二部分 非选择题
三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31.第三市场
32.转换公司债
33.投资基金
34.系统性风险
35.利率互换
四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)
36.简要分析债券票面利率确定的依据。
37.简述证券交易所管理的主要内容。
38.试比较封闭型基金与开放型基金的区别。
五、计算题(本大题共2小题，第39题4分，第40题8分，共12分)
39.某固定利率的可转让定期存单，计息期按一年360天计算，本金为100万元，期限为180天，年利率为12%。某投资人在发行时购入存单持有90天后售出，当时市场利率为11%，求存单买方应付给卖方的金额。（计算结果保留小数点后两位）
40.2000年6月，一套利者在东京外汇市场上买卖日元期货合约，当时，9月交割的日元期货价格为1美元=120日元，10月交割的日元期货价格为1美元=118日元。该套利者预测9月交割的日元期货的价格上涨幅度将大于10月交割的日元期货。假如到2000年8月，9月到期的日元期货价格为1美元=118日元，10月到期的日元期货价格为117日元。此时，他决定卖出9月到期的日元期货。而买进10月到期的日元期货。如果期货合约的金额均为1200000日元。试计算该投资者套利买卖的盈亏状况。如果保证金比率为5%，该投资者需投入多少资金？收益率为多少？（计算结果保留小数点后两位）
六、论述题(本大题15分)
41.试述证券流通市场管理的主要内容。
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